On croit que la célébration de la Fête-Dieu commence à Priego vers le milieu du XVIe siècle et, probablement promue par San Juan de Ávila, appelé « Apôtre d’Andalousie », qui avait écrit un traité intitulé « Du Très Saint Sacrement ». Entre 1525 et 1569, il fait un grand travail comme prédicateur à Andalousie et, spécialement, dans les provinces de Cordoue, Grenade et Jaén. À Priego, il trouve l’appui du Licencié Marcos López, vicaire des Églises de la localité et fondateur de l’École San Nicasio, qui assume l’organisation annuelle de la fête.