Passée l’époque médiévale, la Très Sainte Veracruz est la première confrérie fondée à Priego en 1550. En 1674, cette Confrérie ajoute une autre Confrérie intitulée Jésus en la Colonne, même si dans le préambule de ses constitutions, elle déclare que son origine date de 1642. Le résultat de cette union est la naissance de la Pontificale et Royale Archiconfrérie de la Sainte Veracruz et Notre Père Jésus en la Colonne. On utilise le titre d’Archiconfrérie, car elle est adjointe à la basilique de Saint Juan de Letrán à Rome. Sa fondation a subi plusieurs difficultés, étant donné que les bénéficiaires et les prêtes des églises de la ville de Priego s’opposaient à la congrégation des confrères de la Veracruz dans le couvent de San Francisco, car, de cette façon, ils perdaient des droits et des aumônes. Afin de résoudre ce problème, on appela le conseiller d’Alcalá la Real, Pedro Serrano, qui finit la controverse.
L’image titulaire de la Confrérie, Jésus en la Colonne, attribuée au sculpteur grenadien Alonso de Mena, est une œuvre de 1640 approximativement. Dans ses traits, on peut souligner ses cheveux en anglaises symétriquement répartis, le visage allongé, la barbe cassée et très bouclée, le torse nu et tendu.
Il s’agit d’une sculpture très semblable à celle du Christ Flagellé d’Alcalá, une sculpture d’Alonso de Mena aussi. L’image est totalement baroque, même si on en trouve des traits rappelant une époque antérieure, proche à l’imagerie de Pablo de Rojas. On reste impressionnés avec son aigüe attitude de la douleur, les jambes fléchies, le tronc tendu et incliné en avant, le profond sentiment du visage. C’est la seule image de Priego qui a été restaurée par la Direction Générale de Beaux-Arts en 1972. La Vierge de l’Espérance, titulaire aussi de la Confrérie, date de 1738 et fut restaurée en 1987 par Niceto Mateo.
La Confrérie de la Pontificale et Royale Archiconfrérie de la Sainte Veracruz, Notre Père Jésus en la Colonne et Très Sainte Marie de l’Espérance sort le soir du Jeudi Saint de l’église de San Francisco et fait l’itinéraire suivant : Compás de San Francisco, Carrera de Álvarez, República Argentina, Ribera, Carrera de las Monjas, Palenque, Obispo Pérez Muñoz, Cervantes, Málaga, Ancha, Río, Plaza Andalucía, Mesones, Obispo Caballero et église de San Francisco.